Ekuitas

Sensitivity Analysis adalah analisis yang dilakukan KPEI untuk mengetahui perubahan nilai agunan Anggota Kliring (AK) yang disebabkan oleh perubahan parameter risiko yang dilakukan setiap bulan. Analisis ini dilakukan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam menerapkan perubahan suatu parameter risiko. Dalam analisis ini, menyajikan informasi sensitivitas haircut terhadap perubahan nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), nilai agunan, dan nilai exposure. KPEI melakukan 2 aktivitas sensitivity analysis, yaitu Haircut Sensitivity Analysis dan Exposure Sensitivity Analysis. 

Haircut Sensitivity Analysis merupakan analisa atau simulasi perubahan parameter haircut agunan dan konversi haircut MKBD untuk memperoleh estimasi nilai agunan dan MKBD AK pada bulan berikutnya. Sementara, Exposure Sensitivity Analysis merupakan analisa atau simulasi perubahan exposure per saham untuk mengestimasi perubahan nilai trading limit AK pada bulan berikutnya.