Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Stress Testing dilakukan dengan metode Stress Loss Over IM, yang menghitung ulang kebutuhan Initial Margin pada setiap portofolio Anggota CCP dalam beberapa skenario market stress. Berdasarkan PFMI, skenario market stress harus meliputi kondisi yang ekstrim namun dapat terjadi, sehingga diambil skenario berdasarkan kejadian-kejadian krisis ekonomi yang pernah terjadi. Stress Testing dilakukan 1 kali sehari pasca perdagangan untuk mendapatkan nilai eksposur dalam kondisi stress dengan menggunakan posisi Anggota CCP pada saat tersebut. Nilai Stress Testing bagi setiap Anggota CCP pada hari tsb akan menggunakan nilai eksposur terbesar dari hasil perhitungan berdasakan seluruh skenario stress yang digunakan di hari tersebut.